Tra gli strumenti di analisi tecnica più utilizzati nel trading online ci sono tali indicatori: il MACD (Moving Average Convergence-Divergence) e l’RSI (Relative Strength Index). La strategia macd e RSI è molto semplice da implementare in quanto può avere effetti immediati nel breve periodo.
Per avere risultati concreti è necessario che la strategia Macd e RSI venga applicata in modo del tutto accurato, rispettando il trend dei prezzi. Il Macd consente di identificare se ci troviamo nel corso di un trend, mentre l’RSI mette in evidenza quelle situazioni in cui c’è forte pressione ad acquistare o a vendere. I trader, quindi, devono avere una conoscenza approfondita di tali indicatori di trading. Scopriamo di seguito come usarli efficacemente.
Cos’è la media mobile convergenza divergenza (MACD)?
Sviluppato da Gerald Appel alla fine degli anni Settanta, l’oscillatore Moving Average Convergence/Divergence (MACD), grazie alla sua semplicità ed efficacia generale, è uno degli indicatori di momentum più popolari. La media mobile convergenza divergenza (MACD) è un popolare indicatore di analisi tecnica, calcolato per l’uso con una varietà di medie mobili esponenziali (EMA) e utilizzato per valutare la potenza del movimento dei prezzi in un mercato.
La media mobile convergenza divergenza (MACD) viene calcolata sottraendo la media mobile esponenziale (EMA) a 26 periodi dall’EMA a 12 periodi. Il MACD attiva segnali tecnici quando attraversa al di sopra (per acquistare) o al di sotto (per vendere) la sua linea di segnale. La velocità dei crossover viene anche interpretata come un segnale di un mercato ipercomprato o ipervenduto. La media mobile convergenza divergenza aiuta gli investitori a capire se il movimento rialzista o ribassista del prezzo si sta rafforzando o indebolendo.
Ci sono diversi calcoli coinvolti nella creazione dell’indicatore totale (MACD), tutti che implicano l’uso di medie mobili esponenziali. La media mobile esponenziale (EMA) viene calcolata come segue: calcola la media mobile semplice (SMA) per il numero di periodi di tempo scelti. Per calcolare una EMA a 12 periodi, questa sarebbe semplicemente la somma degli ultimi 12 periodi di tempo, divisa per 12. Il MACD:
- trasforma due indicatori che seguono il trend, le medie mobili, in un oscillatore di momentum sottraendo la media mobile più lunga da quella più breve;
- fluttua sopra e sotto la linea dello zero mentre le medie mobili convergono, si incrociano e divergono.
I trader possono cercare crossover della linea di segnale, crossover della linea centrale e divergenze per generare segnali. Poiché il MACD è illimitato, non sembra essere particolarmente utile per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto.
Come interpretare il MACD?
Come suggerisce il nome, il MACD riguarda la convergenza e la divergenza delle due medie mobili. La convergenza si verifica quando le medie mobili si muovono l’una verso l’altra. La divergenza si verifica quando le medie mobili si allontanano l’una dall’altra. Il MACD è considerato un oscillatore che evidenzia la forza di un trend, così come la sua inversione. Si basa sulle medie mobili come input per ricavare il valore dell’oscillatore. L’indicatore MACD converte tipicamente tre delle medie mobili in due.
Gli analisti utilizzano la media mobile esponenziale o EMA per sensibilizzare l’oscillatore agli ultimi movimenti dei prezzi. La media mobile convergenza divergenza è semplicemente la differenza tra medie mobili esponenziali veloci e lente. Un EMA è una sorta di media mobile, che attribuisce maggiore importanza e peso ai dati più recenti. L’EMA viene talvolta definita anche media mobile ponderata esponenzialmente. L’EWMA reagisce in modo molto più significativo alle ultime variazioni di prezzo rispetto a una media lenta, che pondera equamente tutte le osservazioni.
Come calcolare il MACD?
Per calcolare la media mobile convergenza divergenza, è necessario sottrarre l’EMA a lungo termine dall’EMA a breve termine. Di seguito sono riportate le formule di calcolo del MACD.
- Linea MACD: (EMA a 12 giorni – EMA a 26 giorni);
- Linea di segnale: EMA a 9 giorni della linea MACD;
- Istogramma MACD: Linea MACD – Linea di segnale.
Solitamente sono necessari 12 e 26 giorni di medie mobili esponenziali per costruire le linee MACD. Il MACD viene calcolato come la differenza tra i due valori EMA, ovvero (26 periodi – 12 periodi).
Una EMA di nove giorni è nota come linea di segnale che viene, quindi, posizionata sopra la linea MACD. Funziona come un trigger per segnali di acquisto e vendita. Come trader, puoi acquistare titoli quando il MACD supera la linea del segnale e venderli quando supera la linea del segnale. È possibile interpretare la media mobile convergenza divergenza in vari modi, sebbene i metodi più comuni includano crossover, divergenze nonché rapidi aumenti o diminuzioni.
Indicatore Relative Strength Index (RSI) nel trading
L’RSI è uno degli indicatori principali dell’analisi tecnica sviluppato da J. Welles Wilder e presentato nel libro del 1978 “New Concepts in Technical Trading Systems”. Il Relative Strength Index (RSI) è un oscillatore basato sul momentum che viene utilizzato per misurare la velocità (velocità) e il cambiamento (entità) dei movimenti direzionali dei prezzi.
L’RSI è uno strumento visivo che consente di monitorare sia la forza che la debolezza attuale di un particolare mercato. La forza o la debolezza si basano sui prezzi di chiusura per la durata di un periodo di scambio specifico, creando una metrica affidabile delle variazioni di prezzo e di slancio. L’RSI sembra essersi dimostrato un valido indicatore dei movimenti dei prezzi.
La divergenza che intercorre tra il successo e il fallimento per molti players finanziari dipende dalla gestione del rischio di trading. Il cosiddetto risk manangement non solo aiuta a proteggere il capitale dalle perdite ma permette di individuare interessanti opportunità di investimento. E’ importate conoscere le basi e le tecniche avanzate per la gestione di eventuali rischi nel trading, perché avere una conoscenza permette di proteggere il proprio capitale dalle fluttuazioni del mercato.
